Analizler

Modern Portföy Teorisi ve Monte Carlo Simülasyonu

Kısa bilgi: İşlem yaptığınız paritelerdeki lot miktarlarını simülasyon ile binlerce kez örnekleyerek en yüksek getirili ve en az riskli lot dağılımını verir.

Modern Portföy Teorisi

Harry Max Markowitz modern portföy teorisinin temellerini 1952-1959 yılları arasında geliştirmiş olduğu optimum portföy kuramı ile atmıştır. Kendisine önce Dr. Markowitz ünvanını, yıllar sonra ise, 1990 yılında Nobel ödülü kazandıran “Modern Portföy Teorisi” ile, finans literatürüne yeni bir bakış açısı kazandırmış ve geleneksel portföy yaklaşımını temellerinden sarsmıştır.

Modern portföy teorisi, aynı risk seviyesinde yüksek getirili, aynı getiri seviyesinde düşük riskli menkul kıymetlerin portföye dahil edilmesiyle mümkün olan en yüksek getirili ve en az riskli menkul kıymetlerin seçilerek belirli risk seviyelerinde yatırımcının getirisini nasıl maksimize edebileceğini bulmaya yarar.

Monte Carlo Simülasyonu ve Portföy Analizi

Monte Carlo yöntemi, istatistiksel bir problemi çözmek için stokastik (rasgele bir girdi örneklemesi) metodudur ve simülasyon, problemin sanal bir temsilidir. Monte Carlo simülasyonu, sayısız girdinin tekrar tekrar örneklendiği herhangi bir istatistiksel problem için bir sonuç dağılımı (dizi) elde edilmesini sağlayan güçlü bir araç vermek için ikisini yöntemi birleştirir.

Monte Carlo Simülasyonu, içinde değişkenlik ve belirsizlik barındıran girdilerin, tek bir değer yerine bir olasılık dağılımıyla temsil edilerek, bu girdilere göre çıktının nasıl bir dağılım göstereceğinin bulunması prensibiyle çalışır. Belirsizliklerin sayısına ve bu belirsizliklere karşılık gelen girdi değerlerinin hangi aralıkta değiştiğine bağlı olarak Monte Carlo simülasyonu binlerce hesaplama yapar ve sonucunda bütün farklı çıktıları bir olasılık dağılımı olarak verir. Monte Carlo Simülasyonu tek nokta veya deterministtik ve statik modellere göre birçok avantaj içerir.

Monte Carlo Simulation

Whatif Analizi

Kısa Bilgi: Sadece alış işlemi yapsaydınız ne olurdu? Haber saatlerinde veya belli günlerde işlem yapmasaydınız, sadece Asya seansında işlem yapsaydınız ne olurdu? Tüm bunların cevabı What if analizinde.

What If Analizi

Risk değerlendirme metodolojilerinde iki temel risk analiz yöntemi mevcuttur. Bunlar, kantitatif (quantitative) ve kalitatif (qualitative) yöntemlerdir. Kantitatif risk analizi, riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvurur. What if analiz yöntemi kalitatif risk analiz yöntemidir.

Whatif Analiz

Karar Ağacı

Kısa Bilgi: Karlı ve zararlı işlemleri gruplayarak alt kırılımlar oluşturur. Karlı işlemlerin ve zararlı işlemlerin hangi şartlarda oluştuğunu anlamanıza yardımcı olur.

Karar Ağacı

Karar ağacı öğrenmesi (decision tree learning) yöntemi, makine öğrenmesi (machine learning) konularından birisidir. Karar ağacı öğrenmesinde, bir ağaç yapısı oluşturularak ağacın yaprakları seviyesinde sınıf etiketleri ve bu yapraklara giden ve başlangıçtan çıkan kollar ile de özellikler üzerindeki işlemeler ifade edilmektedir.

Karar Ağacı

Temel Analiz

Kısa Bilgi: Hangi işlemleriniz haber saatlerine denk geldi ve volatiliteden nasıl etkilendi.

Volatilitenin İşlemlere Etkisi

Volatilite, finansal enstrümanın belirli bir zaman aralığında gözlenen değer değişiminin standart sapması anlamındadır. İlgili finansal enstrümanın belirli zaman periyodundaki riskini ölçmeye yarar. Ekonomik takvimlerde volatilite, gelen verilerin para birimleri üzerindeki beklenen etkisini gösterirler.

Fundament Alanalysis - Temel Analiz

İşlem Kalitesi

Kısa Bilgi: İşleme giriş ve çıkış noktasına göre işlem kalitesinin nasıl olduğunu gösterir.

İşlem Kalitesi

Her türlü işlem iki temel parametre ile tahmin edilebilir - Giriş kalitesi ve Çıkış kalitesi. Giriş kalitesi, bir ticaretin yaşamı boyunca çoğu zaman kar altında kalması nedeniyle ciddi risk taşımadığını varsayar. Çıkış kalitesi, ticaretin kullanım ömrü boyunca potansiyel maksimum karına göre sabit kar yüzdesini tanımlar. Bu parametrelerin toplamı genel ticaret kalitesini sağlar. Nicel olarak, bu iki parametre aşağıdaki denklemlerde ifade edilebilir.

Entry quality K(In) = 1/(1 + MАE/Result)

Exit quality K(Out) = Result/MFE

Stres Analizi

Kısa Bilgi: Açılan işlemlerin zararda kalma süresi trader üzerinde psikolojik baskı oluşturur. Konfor ve stres analizi, işlemlerin ne kadar rahat kazanıldığını gösterir.

Konfor parametresi öznel görünebilir ancak yine de para yatıran biri için önemlidir. Fonlarını bir yöneticiye, otomatik işlem robotuna, sinyal sağlayıcıya emanet eden birçok kişi, açık pozisyonların uzun süre zararda kırmızı bölgede durduğunda, daha fazla zarar olasılığının artması ihtimaline karşı, kötü bir duyguya kapılır ve strese girerler. Rahatlık, hesabın artıya geçtiğinde ortaya çıkan karşıt bir duygudur. Eğer sinyal sağlayıcılar yatırımcılar arasında popüler olmak ve onlarla uzun vadeli bir iş birliği kurmak istiyorlarsa, bu psikolojik özellikleri göz önünde bulundurmaları gerekir. Trader ve yatırımcılar işlem sonuçları karda bile kapansa geçen sürede zararda ise bu yüksek stresli işlemler demektir ve çoğu kişi için uygun olmayabilir.

Sübjektif olan stres parametresini ticaret rahatlığı olarak nitel bir biçimde nasıl tanımlayabiliriz? Buradaki kilit faktör fiyat değil zamandır. İşlemin ömrü boyunca kar ve zararda kaldığı süreyi hesaplamamız gerekir. İşlem zararda ne kadar çok zaman harcarsa, yatırımcı için o kadar az konforlu olur ve bunun tersi de geçerlidir.

Sıfırın altındaki değerler stres değerleri, sıfırın üstündeki değerler ise konfor değerleridir.

Stres ve Konfor Analizi

Copyright © 2018 Arya Finance. All rights reserved.

Risk Warning
Trading spot currencies involves substantial risk and there is always the potential for loss. Your trading results may vary. Because the risk factor is high in the foreign exchange market trading, only genuine "risk" funds should be used in such trading. If you do not have the extra capital that you can afford to lose, you should not trade in the foreign exchange market. No "safe" trading system has ever been devised, and no one can guarantee profits or freedom from loss. Past performance is not indicative of future results.

Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. In fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program.

One of the limitations of hypothetical performance results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk in actual trading. For example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results.

All opinions, news, analysis, prices or other information contained on this website are provided as general market commentary and does not constitute investment advice, nor a solicitation or recommendation for you to buy or sell any over-the-counter product or other financial instrument. Please, ensure you understand all risks and seek independent advice if necessary.